Книга Эконометрика. Начальный курс.

Аннотация к книге "Эконометрика. Начальный курс. Учебник"

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными, цензурированными и урезанными переменными. Глава "Панельные данные" дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Главы "Предварительное тестирование" и "Эконометрика финансовых рынков" будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на веб-сайте книги.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.
9-е издание, исправленное.

Содержание

Вступительное слово
Предисловие к первому изданию
Предисловие к третьему изданию
Предисловие к шестому изданию
1. Введение
2. Модель парной регрессии
3. Модель множественной регрессии
4. Различные аспекты множественной регрессии
5. Некоторые обобщения множественной регрессии
6. Гетероскедастичность и корреляция по времени
7. Прогнозирование в регрессионных моделях
8. Инструментальные переменные
9. Системы регрессионных уравнений
10. Метод максимального правдоподобия в
моделях регрессии
11. Временные ряды
12. Дискретные зависимые переменные и
цензурированные выборки
13. Панельные данные
14. Предварительное тестирование: введение
15. Эконометрика финансовых рынков
16. Перспективы эконометрики
Приложения
Литература
Предметный указатель