Книга Теория и методы эконометрики

Теорія та методи економетрики Р. Девідсона та Дж. Мак-Кіннона дає цілісне уявлення про сучасну економетричну теорію та застосовувані на практиці економетричні методи. Велику увагу в роботі приділено геометричній інтерпретації методу найменших квадратів, а також методу моментів, що лежить в основі багатьох оцінок та тестів. Знайомство читача з симуляційними методами, включаючи бутстрап, відбувається в перших розділах, потім ці методи широко використовуються протягом усієї книги. Крім того, торкнуться цілої низки тем, над якими продовжує працювати сучасна наука. Крім бутстрапу та тестів Монте-Карло, у цьому ряду можна назвати оцінки коваріаційних сендвіч-матриць, штучні регресії, що оцінюють функції та узагальнений метод моментів, непряму інференцію та ядерне оцінювання. Кожен розділ завершує велику добірку завдань — як теоретичних, так і практичних, багато з яких вимагають використання симуляційних підходів. Книга адресована студентам, які вивчають економетрику на старших курсах університетів, викладачам економетрики, а також послужить гарною підмогою для російськомовних економістів, як вчених, так і практиків, яким вона виявилася для багатьох економістів у всьому світі.