Книга Эконометрика. Начальный курс.

Підручник містить систематичний виклад основ економетрики і написаний на основі лекцій, які автори впродовж низки років читали в Російській економічній школі та Вищій школі економіки. Докладно вивчаються лінійні регресійні моделі (метод найменших квадратів, перевірка гіпотез, гетероскедастичність, автокореляція помилок, специфікація моделі). Окремі розділи присвячено системам одночасних рівнянь, методу максимальної правдоподібності в моделях регресії, моделям із дискретними, цензурованими та урізаними змінними. Розділ "Панельні дані" доповнює книжку до повного списку тем, які традиційно входять до сучасних базисних курсів економетрики. Розділи "Попереднє тестування" та "Економетрика фінансових ринків" будуть корисними для тих, хто цікавиться відповідно теоретичними та прикладними аспектами економетрики. Включено вправи з реальними даними, доступними для читача на веб-сайті книги.
Для студентів, аспірантів, викладачів, а також фахівців з прикладної економіки та фінансів.
9-те видання, виправлене.

Зміст

Вступне слово
Передмова до першого видання
Передмова до третього видання
Передмова до шостого видання
1. Вступ
2. Модель парної регресії
3. модель множинної регресії
4. Різні аспекти множинної регресії
5. Деякі узагальнення множинної регресії
6. Гетероскедастичність і кореляція за часом
7. Прогнозування в регресійних моделях
8. Інструментальні змінні
9. Системи регресійних рівнянь
10. Метод максимальної правдоподібності в
моделях регресії
11. Тимчасові ряди
12. Дискретні залежні змінні та
цензуровані вибірки
13. Панельні дані
14. Попереднє тестування: вступ
15. Економетрика фінансових ринків
16. Перспективи економетрики
Додатки
Література
Предметний покажчик